09年银行从业资格考试复习资料—风险管理（4）
发布时间：2009/9/29 23:39:20 来源：城市学习网 编辑：香香
摘要：风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式。风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
风险管理考试辅导：风险与收益
1．风险的三种定义
（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括
（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式
（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
2．风险与收益的关系：平衡管理
3．切勿将风险与损失混淆
风险：事前概念，损失发生前的状态
损失：事后概念
4．损失类型
预期损失——提取准备金、冲减利润
非预期损失——资本
灾难性损失——保险
