银行从业考试风险管理辅导:市场风险报告的内容和种类
发布时间：2011/7/18 20:27:35 来源：城市学习网 编辑：admin
市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：
①按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；
②按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；
③对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；
④盈亏情况；
⑤市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；
⑥市场风险管理政策和程序的遵守情况；
⑦市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；
⑧事后检验和压力测试情况；
⑨内部和外部审计情况
⑩市场风险经济资本分配情况
?对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；
?市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
①投资组合报告
②风险分解“热点”报告
③最佳投资组合组织报告
④最佳风险规避策略报告
