有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（ ）。

　　A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B、该指标是一个动态指标

　　C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　标准答案：D

　　重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。

　　A、黑色预警法

　　B、蓝色预警法

　　C、红色预警法

　　D、橙色预警法

　　标准答案：C

　　按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（　　　　）。

　　A、银行停止对贷款计息

　　B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60

　　C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

　　D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务

　　标准答案：B

　　下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。

　　A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

　　C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

　　D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

　　标准答案：D

　　按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（ ）。

　　A、完全等同于内部评级法

　　B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

　　C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

　　D、是实施内部评级法的惟一必备条件

　　标准答案：B

　　专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。

　　A、债务人资本实力

　　B、贷款抵押品

　　C、经济或行业周期形势

　　D、信贷专家的主观性

　　标准答案：D

　　根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。

　　A、债务人评级

　　B、债项评级

　　C、不良贷款评级

　　D、贷款评级

　　标准答案：B

　　根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。

　　A、次级类贷款

　　B、损失类贷款

　　C、关注类贷款

　　D、可疑类贷款

　　标准答案：D

　　有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。

　　A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

　　B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

　　C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

　　D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失

　　标准答案：C

　　用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

　　A、VaR

　　B、预期损失

　　C、情景分析

　　D、历史模拟

　　标准答案：A

　　在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。

　　A、为了发行证券

　　B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C、为了保证投资者本息的按期支付

　　D、为了购买权益资产

　　标准答案：B

　　目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。

　　A、RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）/监管资本

　　B、RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）/监管资本

　　C、RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）/经济资本

　　D、RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）/经济资本

　　标准答案：C

　　国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。

　　A、风险调整资本回报率

　　B、风险调整资产回报率

　　C、资产风险回报率

　　D、风险资本回报率

　　标准答案：C [NextPage]

　　将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（ ）。

　　A、总收益互换

　　B、信用违约互换

　　C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据

　　标准答案：A

　　下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。

　　A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

　　B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

　　C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

　　D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

　　标准答案：B

　　可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。

　　A、总收益互换

　　B、信用违约互换

　　C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据

　　标准答案：C

　　从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。

　　A、相对于无风险利率的差额

　　B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差

　　C、相对于无风险利率的比率

　　D、两种信用资产相对于无风险利率的比值

　　标准答案：A

　　在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（ ）。

　　A、获得盈利

　　B、承受一定损失

　　C、不受影响

　　D、以上均不对

　　标准答案：A

　　将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（ ）。

　　A、复制信用票据

　　B、信用组合证券化

　　C、信用联动结构化票据

　　D、合成债券

　　标准答案：C

　　信用联动票据的主要吸引力在于（ ）。

　　A、可获得更高的投资收益

　　B、可完全规避信用风险

　　C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

　　D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益

　　标准答案：D

　　下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（ ）。

　　A、了解各种风险的概率分布

　　B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度

　　C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性

　　D、确定银行对风险的容忍程度

　　标准答案：B

　　在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。

　　A、预期损失分配法

　　B、损失变化分配法

　　C、矩阵分解法

　　D、非预期损失分配法

　　标准答案：A

　　在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（ ）。

　　A、速动比率

　　B、存货周转率

　　C、资产负债率

　　D、权益比率

　　标准答案：B

　　在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，

　　分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（ ）。

　　A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款

　　D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　标准答案：C

　　在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（ ）。

　　A、保证人的资格

　　B、保证人的贷款规模

　　C、保证的法律责任

　　D、保证人的财务实力

　　标准答案：B

　　有关集团客户，下列说法错误的是（ ）。

　　A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体

　　B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

　　C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

　　D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

　　标准答案：D

　　与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（　　）

　　A、分析企业经营能力的问题

　　B、汇总报表与合并报表问题

　　C、分析企业偿债能力的问题

　　D、分析企业还款能力的问题

　　标准答案：B